آکادمی و موسسه علمی پژوهشی ابن سینا

جمع بندی حاصل از انجام پایان نامه صنایع حاضر

به دلیل وجود نوسانات زیاد و پچیده ، اغلب فرایند مولد سری زمانی نرخ ارز به صورت فرایندی تصادفی در نظر گرفته می شود. نظریه آشوب در بازارهای مالی دلالت بر این دارد که قیمت در این بازارها به طور کامل از رابطه معین غیر خطی پیروی کرده که در صورت آگاهی دقیق از شرایط آغازین ، قابل پیش بینی خواهد بود . در این پژوهش آزمون آشوب را برای سری زمانی روزانه نرخ جفت ارز دلار⁄پوند  در بازار فارکس  انجام دادیم . سوال اصلی این است که آیا دلیل نوسانات نرخ جفت ارز در این بازار ، مکانیسم درونی سیستم مولد آن است و یا تکانه های خارجی و تصادفی به ایجاد چنین رفتارهای به ظاهر بی نظم منجر شده است . با توجه به نتایج آزمون بعد همبستگی ، می توان نتیجه گرفت که به دلیل غیر خطی بودن سیستم مولد نرخ جفت ارز ، استفاده از مدل های غیر خطی برای پیش بینی نرخ جفت ارز دقیق نخواهد  بود و  انتظار می رود که مدل های غیر خطی دقیق تر عمل نمایند . از سوی دیگر ، مدل های شبکه عصبی مصنوعی با توجه به این که ساختاری غیر خطی و منعطف دارند ، قادرند هر نوع الگوی حاکم بر داده ها را فراگرفته ، برآورد و پیش بینی دقیقی از انها ارائه دهند . در این مطالعه با استفاده از شبکه عصبی پیشخور سه لایه و الگوریتم یادگیری پس از انتشار خطا ، مقادیر آتی نرخ جفت ارز دلار⁄پوند طی یک دوره یک ماهه پیش بینی و نتیجه با مدل خطی ARIMA مقایسه شد . نتایج بدست آمده نشان داد که مدل شبکه عصبی از قدرت پیش بینی بهتری برخوردار است . همچنین در انجام پایان نامه صنایع حاضر نتایج حاصل از دو مدل ARIMA , ANN با یکدیگر تلفیق شدند و نتایج حاصل ، با نتایج هر دو مدل ARIMA , ANN مقایسه شد ، که قدرت پیش بینی مدل تلفیق  نسبت به دو مدل مذکور ، نتیجه این مقایسه بود . 

محدودیت های تحقیق 

1 – دسترسی نداشتن به منابع مناسب در مورد سیستم های آشوب 

2 – دسترسی نداشتن به نرم افزار مناسب جهت آزمون داده ها 

پیشنهادات 

برای پیش بینی متغیرهای اصلی اقتصادی از جمله متغیرهای مالی (نرخ ارز) بهتر است از الگوهای چند معادله ای و اقتصاد سنجی (الگوهای سیستم معادلات همزمان پویا) استفاده شود تا هم تأثیرات مقادیر گذشته و هم تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی دیگر نیز مورد بررسی قرار گیرد که انتظار می رود نتایج قابل قبول تری در بر داشته باشد. 

در صورت داشتن هرگونه سوال و یا نیاز مشاوره در زمینه انجام پایان نامه صنایع در مقاطع ارشد و دکتری با ما در ارتباط باشید.